甲公司购买了500万元的股票组合,组合的β值为2,如果单张沪深300指数期货的合约为100万元,请问对冲应该卖出( )合约。

2023-08-02

A.12.5
B.7.5
C.5
D.10

参考答案:D

需要卖出合约的张数N=β×(S/P)=2×(500/100)=10,其中S为股票组合的总金额,P为单张沪深300指数期货合约的价格。