某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（）年。

2023-08-02

A.1.35
B.1.73
C.1.91
D.2.56

参考答案：C

市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值=100（元），第一年现金流现值=100x10%/（1+10%）≈9.09（元），第二年现金流现值=（100x10%+100）/（1+10%）^2≈90.91（元），因此，麦考利久期D=1x9.09/100+2x90.91/100=1.91（年）。
考点：流动性风险管理

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