利用沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择,构建方法有( )。
Ⅰ完全复制法
Ⅱ部分复制法
Ⅲ市值加权法
Ⅳ分层市值加权法

2023-08-02

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:D

在股指期货期现套利中,由于现货指数本身不能直接买卖,需要构建现货组合才能实施套利。利用沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择。沪深300现货投资组合的构建方法有完全复制法、市值加权法、分层市值加权法和最优化方法。