下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。
Ⅰ是一种全值估计
Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ是一种参数方法
Ⅳ无须分布假定
2023-08-02
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
参考答案:D
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
参考答案:D
历史模拟法是一种非参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组合。
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