绝对估值是通过对证券基本财务要素的计算和处理得出该证券的绝对金额，各种基于（ ）的方法不属于此类。
Ⅰ套利定价模型
Ⅱ资本资产定价模型
Ⅲ均值方差模型
Ⅳ股东现金流贴现模型

5月份时，某投资者以5元／吨的价格买入一份9月份到期、执行价格为1800元／吨的玉米看跌期权，当对应的玉米期货价格为1850元／吨时，该看跌期权的内涵价值为（ ）。

2023-05-24 从业资格银行证券

下列关于影响外汇期权价格因素的描述中，不正确的是（ ）。

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某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12．5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR／USD=1．3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1．3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR／USD=即期汇率为EUR／USD=1．2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1．2101买人对冲平仓，则该投资者（ ）。

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某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约,卖出10手4月份的沪深300指数期货合约,其建仓价分别为2800点和2850点,上一交易日结算价分别为2810点和2830点,上一交易□该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓,平仓价格分别是2830点和2870点,则该交易盈亏为（ ）元。

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7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳，9月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳，该套利交易是（ ）。

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某客户新入市，在1月6曰存入保证金100000元，开仓买入大豆1405期货合约40手，成交价为3420元/吨，其后卖出20手平仓，成交价为3450元/吨，当日结算价为3451元/吨，收盘价为3459元/吨。该客户1月6日的可用资金额（ ）元（不计手续费等其他费用）。

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假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。

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5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份期货合约为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格交易铜。8月10日，电缆厂实施点价，以65000元／吨的期货价格作为基准差，进行实物交收。同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为64800元／吨。则该进口商的交易结果是（ ）。（不计手续费等费用）

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5月10号，某交易者在我国期货市场卖出10手7月天然橡胶期货合约同时买入10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34900元/吨和34700元/吨，5月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34750元/吨和34700元/吨，该交易者的盈亏状况是（ ）元。（不计手续费等费用）

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6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约,则该投资者（ ）。

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