在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。

2023-08-02

A.组合在战略层面的重要性
B.经济前景
C.收益率
D.过去的组合集中情况

参考答案:D

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,需考虑以下各项因素:①在战略层面上的重要性;②经济前景(宏观经济状况预测);③当前组合集中度情况;④收益率(ROE)。

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