关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。
2023-08-02
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
参考答案:C
A项,方差一协方差法不能预测突发事件的风险;B项,方差一协方差法易低估实际的风险值;D项,蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据,方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。
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2023-05-26
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2023-05-26
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一般而言,金融资产的流动性与风险性、收益性之间的关系存在( )。
2023-05-26
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2023-05-26
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为了保证计划目标得以实现,就需要有控制职能,控制的实质就是使( )。
2023-05-26
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2023-05-26
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在管理的各项职能中,( )职能能够保证目标及为其而制订的计划得以实现。
2023-05-26
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按照目前近代物理研究的最新成果,物质的最小的构成单位是( )。
2023-05-26
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