马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（）。
Ⅰ.市场没有达到强式有效
Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差
Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要
Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好

2023-08-02

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

参考答案：C

马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有：
1）投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。
2）投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。
3）投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。
4）在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，投资者希望风险最小。
故Ⅱ、Ⅳ项正确。

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