利用套利方程对资产期望收益率进行计算,需要知道()。

Ⅰ.无风险收益率

Ⅱ.因素的敏感度系数

Ⅲ.投资者风险偏好

Ⅳ.对因素具有单位敏感性的因素风险溢价

2023-08-02

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案:D

D
利用套利方程对资产期望收益率的公式为R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf) β1 ,不用投资者风险偏好。

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