根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ该组合的期望收益率大于0
Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0
2023-08-02
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案:C
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案:C
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