关于久期公式的理解错误的是（）。

2023-08-02

A、收益率与价格反向变动
B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长，价格的变动幅度越大
D、久期公式中的D为修正久期

参考答案：D

D
久期公式为ΔP=-P*D*Δy/(1+y)，式中，P代表当前价格；ΔP代表价格的变动幅度；y代表收益率；Δy代表收益率的变动幅度；D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指Δy与ΔP的正负号变化，当Δy为正时，右边因为有负号，所以ΔP为负，两者符号相反，呈反向变动；B项中D的大小是ΔP的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C久期越长，即当D变大时，ΔP的绝对数值也变大，这里只提到价格变动幅度，即ΔP的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D项中的D是麦考利久期。

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