关于久期缺口正负值的叙述不正确的是( )。

2023-08-02

A、久期缺口为正值时,市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加
B、久期缺口为正值时,市场利率上升,则金融机构最终的市场价值将减少
C、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性会增强
D、久期缺口为正值时,资产的加权久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

参考答案:C

C
当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会减弱;如果市场利率上升时,则流动性随之增强。

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