有A、B、C三种投资产品,选择两个产品构建组合,AB、AC、BC组合其收益相关系数分别是0.1、0.8、-0.8,则下列说法错误的是( )。
Ⅰ.BC组合是风险最佳对冲组合
Ⅱ.AC组合风险最小
Ⅲ.AB组合风险最小
Ⅳ.AC组合风险最分散
2023-08-02
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
参考答案:B
B
类似风险组合,负相关说明两者风险相抵,组合最佳,正相关的数字越大,组合风险越大,相关系数为-1表明完全对冲,风险分散效果好,相关系数为1表明完全相关,风险组合很大。
2023-07-25 从业资格银行证券
2023-07-25 从业资格银行证券
国际信贷主要包括( )。①政府信贷②国际金融机构贷款③政府债券④出口信贷
2023-07-25 从业资格银行证券
下列属于场外交易市场的有( )。①拆借市场②期货交易所③黄金市场④证券交易所
2023-07-25 从业资格银行证券
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