有A、B、C三种投资产品,选择两个产品构建组合,AB、AC、BC组合其收益相关系数分别是0.1、0.8、-0.8,则下列说法错误的是( )。

Ⅰ.BC组合是风险最佳对冲组合

Ⅱ.AC组合风险最小

Ⅲ.AB组合风险最小

Ⅳ.AC组合风险最分散

2023-08-02

A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

参考答案:B

B
类似风险组合,负相关说明两者风险相抵,组合最佳,正相关的数字越大,组合风险越大,相关系数为-1表明完全对冲,风险分散效果好,相关系数为1表明完全相关,风险组合很大。

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