关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。
2023-08-02
A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
参考答案:C
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
参考答案:C
A项,方差—协方差法不能预测突发事件的风险;B项,方差—协方差法易低估实际的风险值;D项,蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据,方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。
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