(2016年)下列关于VaR的描述正确的是()。
Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失
2023-08-02
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
参考答案:C
Ⅱ项,风险价值是以绝对值表示的价值。
2023-05-27 从业资格银行证券
预期理论暗含着这样一个假定:不同期限的债券不可互相替代。()
2023-05-27 从业资格银行证券
在决定资产配置过程中,资产管理人必须受制于投资者的资产负债状况。()
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
债券发行人往往在利率走低时行使赎回权,从而加大了债券投资者的再投资风险。()
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
根据移动平均法,如果某只股票价格超过平均价的某一百分比时,应该卖出。()
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
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