用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比( )。
2023-08-02
B、一样
C、较小
D、无法确定
参考答案:A
方差—协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。
以下事项要求不是《证券投资基金法》规定的基金托管人须满足的条件的是( )。
2023-07-27 从业资格银行证券
《证券投资基金法》规定,基金管理人由依法设立的( )或合伙企业担任。
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
在销售基金时,基金销售机构应当通过自身或第三方机构对基金产品的( )进行评价。
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
我国现阶段商业银行取得基金托管资格,应当具备的条件不包括( )。
2023-07-27 从业资格银行证券
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