VaR值的大小与未来一定的(  )密切相关。

2023-08-02

A、损失概率
B、持有期
C、概率分布
D、损失事件

参考答案:B

风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取:①置信水平;②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。