计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
2023-08-02
B、VaR方法只有在99%的转置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
参考答案:C
市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法,是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
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2023-05-25
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按照公司信贷产品的市场规模、产品类型、技术手段等因素,定位方式分别为( )。
2023-05-25
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2023-05-25
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下列银行确立授信额度的步骤中,位于“决定授信额度”后面的是( )。
2023-05-25
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在银行产品的生命周期中,采取适当调整价格、增强竞争力措施的阶段是( )。
2023-05-25
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2023-05-25
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