关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险
2023-08-02
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案:A
Ⅳ项,历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。
关于我国的QDII(合格境内机构投资者)基金,以下表述正确的是( )
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
某基金公司董事会人数为5人,则该公司独立董事应不少于( )人
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
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