关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有(  )。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险

2023-08-02

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:A

Ⅳ项,历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。

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