通常而言,相关性越小,组合的预期损失就越小。( )

2023-08-11



参考答案:

投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和;非预期损失需要考虑相关性。通常而言,相关性越小,组合的非预期损失就越小。