在国家风险中，商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险被称为（ ）。

在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。 Ⅰ风险收益率 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ自定义目标收益率 Ⅳ区间平均收益率

2023-07-26 从业资格银行证券

投资管理人可以根据压力测试的结果采取的措施有（ ）。 Ⅰ调整产品持仓结构 Ⅱ变更投资标的 Ⅲ暂停申赎 Ⅳ其他相关措施

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预期损失又称（ ）。 Ⅰ条件风险价值度 Ⅱ条件尾部期望 Ⅲ尾部损失 Ⅳ风险价值

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以下说法正确的是（ ）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

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最大回撤和下行标准差的局限性包括（ ）。 Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率 Ⅱ最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小 Ⅲ下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据 Ⅳ如果投资组合在考察期间表现一直超越目标．该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差

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主动比重的局限性在于（ ）。 Ⅰ与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准 Ⅱ投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准 Ⅲ与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别 Ⅳ有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性

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下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（ ）。 Ⅰ跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内 Ⅱ主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度 Ⅲ主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同 Ⅳ指数基金的跟踪误差较低

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预期损失在（ ）等方面具有优势，愈加受到金融行业与监管机构的重视。 Ⅰ尾部风险度量 Ⅱ次可加性 Ⅲ平移不变性 Ⅳ整体风险度量

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下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ最大回撤可以在任何历史区间做测度 Ⅱ投资的期限越短，最大回撤指标越不利，因此在不同基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间 Ⅲ从基金经理的角度看，来自客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略．均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视 Ⅳ下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失

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最大回撤不是测量投资组合在指定区间中（ ）的回撤。 Ⅰ最高点到最低点 Ⅱ最低点到中点 Ⅲ中点到最高点 Ⅳ起点到终点

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