下列选项中，不属于衡量银行客户集中度指标的是（ ）。

下列关于收益率曲线的说法，正确的是（　　）。Ⅰ是市场对未来经济状况的判断Ⅱ是市场对当前经济状况的判断Ⅲ是对未来经济走势预期的结果Ⅳ是对通货膨胀预期的结果

2023-08-02 从业资格银行证券

按照风险来源的不同，利率风险可以分为（　　）。Ⅰ重新定价风险Ⅱ股票价格风险Ⅲ基准风险Ⅳ收益率曲线风险

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下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（　　）。Ⅰ内部模型法Ⅱ内部评级法Ⅲ现期风险暴露法Ⅳ标准法

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久期是（　　）。Ⅰ金融工具的现金流的发生时间Ⅱ对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ以未来收益的到期值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间Ⅳ以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间

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敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素，包括（　　）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。Ⅰ利率Ⅱ汇率Ⅲ股票价格Ⅳ商品价格

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下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。Ⅰ是指没有预计到的损失Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

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某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。Ⅰ下降2．11％Ⅱ下降2．50％Ⅲ下降2．22元Ⅳ下降2．625元

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下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（　　）。Ⅰ是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果Ⅲ可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ不存在模型风险

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缺口分析的局限性包括（　　）。Ⅰ未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险Ⅱ忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异Ⅲ未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险Ⅳ大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

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下列关于VaR的描述正确的是（　　）。Ⅰ风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ风险价值并非是指实际发生的最大损失

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