关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一关键风险参数( )。
2023-08-11
B.期限(M)
C.违约概率(PD)
D.违约损失率(LGD)
参考答案:C
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有:①初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限;②高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
目前,证券交易所上市的各类债券都可以用作质押式回购交易。()
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
在买断式回购交易中,只有正回购方面临对手方不履约的风险。()
2023-05-27 从业资格银行证券
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