套利定价假设包括( )。

2023-08-11

A、投资者有相同的理念
B、投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化
C、市场是完全的，因此对交易成本等因素都不作考虑
D、单一投资期
E、不存在税收问题

参考答案：ABC

A,B,C
与资本资产定价模型一样，套利定价理论假设：(1)投资者有相同的理念。(2)投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化。(3)市场是完全的，因此对交易成本等因素都不作考虑。与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有假设：(1)单一投资期。(2)不存在税收问题。(3)投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金。(4)投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合。

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