某银行有两个理财产品，1号理财产品的期望收益率为21.5%，方差为7.09%，标准差为26.17%;2号理财产品的期望收益率为1.75%，方差为1.18%，标准差为

相关系数值越（ ），则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠（ ），即投资组合的风险越（ ）。

2023-07-26 从业资格银行证券

资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。

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下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。

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对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用（ ）；资产的风险越大，效用（ ）。

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马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。

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马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。

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最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个（ ）的情形。

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下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（ ）。

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最小方差前沿是指（ ）。

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（ ）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。

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