詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以( )为基础。
2023-08-11
A.马柯维茨模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
参考答案:B
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
参考答案:B
使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森,很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现,并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。
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