2023-08-11
5月份时,某投资者以5元/吨的价格买入一份9月份到期、执行价格为1800元/吨的玉米看跌期权,当对应的玉米价格为1850元/吨时,该看跌期权的内涵价值为( )。
2023-05-24 从业资格银行证券
3月2日,某交易者在我国期货市场买入10手5月玉米期货合约,同时卖出10手7月玉米期货合约,价格分别为1700元/吨和1790元/吨。3月9日,该交易者将上述合约全部对冲平仓,5月和7月玉米合约平仓价格分别为1770元/吨和1820元/吨。该套利交易( )元。(每手玉米期货合约为10吨,不计手续费等费用)
( )的出现,使期货市场发生了翻天覆地的变化,彻底改变了期货市场的格局。
香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元,某交易者在5月10日以21670点买入3张期货合约,每张佣金为25港元,如果6月10日该交易者以21840点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是( )港元。
某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货,同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后,该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓,同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是( )美元/盎司。
某期货交易所内的执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看跌期权,当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时,看跌期权的内涵价值为( )。
某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手,执行价格为35美元/股;以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手,以上说法正确的是( )。(合约单位为100股,不考虑交易费用)
国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元,并且其股票组合与沪深300指数的B系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要( )。
CME交易的玉米期货期权,执行价格为450美分/蒲式耳,执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美元/蒲式耳(42+7×1/8=42.875),当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2×1/4=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳),以上看涨期权的时间价值为( )。
2015年10月18日,CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,看涨期权的内涵价值和时间价值分别为( )。
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