假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。
2023-08-11
B.14.5
C.18.5
D.20
参考答案:A
资本要求K=Max(0,LGD-BEEL);风险加权资产(RWA)=K×12.50×EAD=Max(0,1GD-BEEL)×12.50×EAD=Max(0,14%-10%)×12.50×20=10(亿元)。
2023-07-24 从业资格银行证券
行政重组未完成的,经批准可以延长,但延长期限最长不得超过()个月。
2023-07-24 从业资格银行证券
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