关于久期，下列论述不正确的是（　　）。

某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（　　）。

2023-08-12 从业资格银行证券

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（　　）。

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假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（　　）。

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根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（　　）

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下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（　　）。

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下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。

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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

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（　　）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

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下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。

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下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（　　）。

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