商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
2023-08-11
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个交易日
参考答案:CDE
商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求,包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%置信区间,历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为10个交易日。
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账面资本是银行资本金的动态反映,反映了银行实际拥有的资本水平。()
2023-05-26
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马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()
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以批发性质资金来源为主的商业银行,其流动性风险相对较低。()
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保证这一担保形式,主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。()
2023-05-26
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