（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

根据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把不同算法交易分为（ ）三大类。Ⅰ.自动型算法交易Ⅱ.被动型算法交易Ⅲ.主动型算法交易Ⅳ.综合型算法交易 A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

2023-08-01 从业资格银行证券

在期货市场中卖出套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均会使保值者出现（ ）。 A、净亏损B、净盈利C、盈亏平衡D、盈亏相抵

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下列关于量化投资分析的说法，不正确的是（ ）。 A、量化投资是一种主动型投资策略B、量化投资的理论基础是市场有效C、基金经理在量化投资中可能获取超额收益D、量化分析法是利用统计、数值模拟等进行证券市场相关研究的一种方法

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目前国际金融市场中比较常见且相对成熟的行为金融投资策略不包括（ ）。 A、.动量投资策略B、反向投资策略C、大盘股策略D、时间分散化策略等

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量化分析法的特点不包括（ ）。 A、纪律性B、系统性C、及时性D、集中化

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（ ）是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作. A、买入套期保值B、卖出套期保值C、套利D、投机

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下列上市公司估值方法中，属于相对估值法的是（ ）。 A、 PE估值法B、股利折现模型C、公司自由现金流模型D、股权自由现金流模型

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统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和（ ）。 A、风险对冲B、期权对冲C、外汇对冲D、期货对冲

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某企业预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降，应采取（ ）方式来保护自身的利益。 A、多头套期保值B、空头套期保值C、期现套利D、期转现

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“所有的决策都是依据模型做出的”体现了量化投资分析的（ ）。 A、纪律性B、系统性C、套利思想D、概率取胜

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