根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,( )。
2023-08-11
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
参考答案:C
根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差,相关系数为负时,风险分散效果较好。可见C项正确,D项错误。只要相关系数小于1,即两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,题目中相关系数为正,不能确定相关系数等于l或小于1,A、B项错误。
2023-07-27 从业资格银行证券
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根据基金职业道德规范中保密的基金要求,下列做法错误的是( )。
2023-07-27 从业资格银行证券
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基金管理公司变更持有( )以上股权的股东,应当报经国务院证券监督管理机构批准。
2023-07-27 从业资格银行证券
投资者在开放式基金合同生效后,申请购买基金份额的行为通常被称为基金的( )。
2023-07-27 从业资格银行证券
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