关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是(  )。

2023-08-11

A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值


参考答案:D

风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

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