下列关于VaR的说法中,错误的是()。
2023-08-12
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
参考答案:B
均值VaR是以均值为基准测度风险的,度量的是资产"b'i-N-N相对损失,零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的绝对损失,所以A项正确,B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期,计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法,所以C、D项正确。
2023-05-26 从业资格银行证券
为防控个人经营贷款的操作风险,贷款银行原则上不能接受( )为抵押物。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
规避个人经营贷款抵押物价值下降而带来的信用风险,银行采取的措施包括( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
个人经营贷款发放后,贷款人要按照( )的原则要求进行贷后检查。
2023-05-26 从业资格银行证券
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