实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。
2023-08-12
A.有效期限(M)
B.违约风险暴露(EAD)
C.违约概率(PD)
D.违约损失率(LGD)
参考答案:C
B.违约风险暴露(EAD)
C.违约概率(PD)
D.违约损失率(LGD)
参考答案:C
内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。
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