商业银行采用内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型( )。
2023-08-12
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
参考答案:D
市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响,进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断,并采取必要的措施,以规避市场风险。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。
2023-07-28 从业资格银行证券
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2023-07-28 从业资格银行证券
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网点机构根据对客户定位的不同而存在差异,因此网点营销可以分为( )。
2023-07-28 从业资格银行证券
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如果关联方以本行的股权为质押申请贷款,银行不得给予授信。( )
2023-07-28 从业资格银行证券
商业银行创新管理的内容包括管理架构、部门职责与流程两大部分。( )
2023-07-28 从业资格银行证券
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