商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。
2023-08-12
B. 0.02％
C. 1％
D. 0.2％
参考答案：B
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。在99％的置信水平下，1年VaR为200万元，即有99％的可能，损失不会超过200万，有1％的可能，损失会超过200万。那么银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为1％×2％＝0.02％。
相关推荐
下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
2023-05-26
从业资格银行证券
2023-05-26
从业资格银行证券
2023-05-26
从业资格银行证券
在经济转型、机构变革的环境中，()已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。
2023-05-26
从业资格银行证券
个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。()
2023-05-26
从业资格银行证券
累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。()
2023-05-26
从业资格银行证券
2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。()
2023-05-26
从业资格银行证券
2023-05-26
从业资格银行证券
热门标签