下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。
2023-08-12
B. 需要对市场因子的统计分布进行假定
C. 是一种参数方法
D. 无须分布假定
E. 反映风险因素统计规律
参考答案:ADE
历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律,因此不需要任何分布假设,也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系,因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法。
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(2016年)()于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
2023-07-26
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(2018年)在其他条件均相同的情况下,该四种债券的风险溢价从高到低分别是()。
2023-07-26
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2023-07-26
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2023-07-26
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(2015年)()可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。
2023-07-26
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(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是()。
2023-07-26
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2023-07-26
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