压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失,这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。( )
2023-08-12
参考答案:对
市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件,需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
2023-05-27 从业资格银行证券
上市公司申请增发新股的可流通股份上市,应向证券交易所提交以下()申请文件。
2023-05-27 从业资格银行证券
发行保荐书应由保荐机构()签字,加盖保荐机构公章并注明签署日期。
2023-05-27 从业资格银行证券
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对占有单位的无形资产,应区别下列情况评定重估价值,下列选项说法正确的是()。
2023-05-27 从业资格银行证券
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2023-05-27 从业资格银行证券
为证券发行出具专项文件的(),应当按照本行业公认的业务标准和道德规范出具文件。
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发行人应针对不同的发行方式,披露预计发行上市的重要日期,主要包括()。
2023-05-27 从业资格银行证券
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