假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）。
2023-08-12
A. 增加14.22亿元
B. 减少14.22亿元
C. 增加14.63亿元
D. 减少14.63亿元
参考答案：B
B. 减少14.22亿元
C. 增加14.63亿元
D. 减少14.63亿元
参考答案：B
资产价值变化=-900×6×（6%-5.5%）/(1+5.5%)=-25.59亿元，负债价值变化=-800×3×（6%-5.5%）/(1+5.5%)=-11.37亿元，整体价值变化=-25.59-（-11.37）=-14.22亿元。
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