商业银行监管评级要素不包括（）。

2023-08-12

A.资产质量
B.盈利状况
C.流动性风险
D.信用风险

参考答案：D

商业银行监管评级要素共七项，分别为资本充足(C)、资产质量(A)、管理质量(M)、盈利状况(E)、流动性风险(L)、市场风险(S)和信息科技风险(I)。

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（）描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。

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（）是指由不完善或失败的内部流程、人为过失、系统故障或外部因素导致损失的风险。

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运用组合投资策略，可以降低、甚至消除（）。

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VaR的计算方法有（）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法

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在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为（）。

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在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（）。

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VaR方法是20世纪80年代由（）的风险管理人员开发出来的。

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市场缺乏交易对手而导致投资者不能平仓或变现所带来的是（）。

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按照风险因素划分，金融风险不包括（）。

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人们为了比较精确地度量风险，引入（）。

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