如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
2023-08-17
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两只股票风险之和
参考答案:A
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两只股票风险之和
参考答案:A
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两支股票之间为完全正相关的关系(相关系数=+1),两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值,此时不存在风险分散效应。
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