某养老基金有一笔固定的负债25937美元,将于10年后支付。市场利率恒为10%,那么这笔负债的现行市场价格为10000美元。现在有两种债券可用来建立资产组合使之与负债久期相匹配。债券
2024-01-13
某养老基金有一笔固定的负债25937美元,将于10年后支付。市场利率恒为10%,那么这笔负债的现行市场价格为10000美元。现在有两种债券可用来建立资产组合使之与负债久期相匹配。债券
A.4年期的零息债券,其久期为4年;债券
B.每年定期支付的永久年金,其久期为11年。则债券A和B的比例分别为:
A.3/8、5/8
B.3/5、2/5
C.1/2、1/2
D.3/7、4/7
参考答案:
3/7、4/7
2023-06-08 竞赛及其他题库
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