在一个单因子经济中,组合A的期望收益率为12%,贝塔为1.2;组合B的期望收益率为6%,贝塔为0。两个组合都是充分多样化的组合。假设有另外一个充分多样化的组合E,它的贝塔为0.6,期望收益率为8%。给定已有信息,经济中是存在套利机会的。

2024-01-13

在一个单因子经济中,组合A的期望收益率为12%,贝塔为1.2;组合B的期望收益率为6%,贝塔为0。两个组合都是充分多样化的组合。假设有另外一个充分多样化的组合E,它的贝塔为0.6,期望收益率为8%。给定已有信息,经济中是存在套利机会的。

A.正确

B.错误



参考答案:

正确