假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0,期望收益率为18%;组合Y的贝塔为0.25,期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的()
2024-01-13
假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0,期望收益率为18%;组合Y的贝塔为0.25,期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的()
A.组合X和Y都处在均衡条件。
B.两个组合都被低估了。
C.组合X和Y提供了套利机会。
D.两个组合都被正确定价。
参考答案:
组合X和Y提供了套利机会。
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