假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0,期望收益率为18%;组合Y的贝塔为0.25,期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的()

2024-01-13

假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0,期望收益率为18%;组合Y的贝塔为0.25,期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的()

A.组合X和Y都处在均衡条件。

B.两个组合都被低估了。

C.组合X和Y提供了套利机会。

D.两个组合都被正确定价。



参考答案:

组合X和Y提供了套利机会。