(2017年)资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%;资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求:(1)计算资产组合M的标准离差率。
(2)判断资产组合M和N哪个风险更大。
(3)为实现其期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?
(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。
2023-05-16
参考答案:
(1)资产组合M的标准离差率=27.9%/18%=1.55
(2)资产组合M的标准离差率1.55大于资产组合N的标准离差率1.2,则说明资产组合M的风险更大。
(3)假设投资资产组合的比例为X,则有X×18%+(1-X)×13%=16%,解得X=60%,即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。
(4)赵某更厌恶风险。因为赵某投资于低风险资产组合N的比例更高。
![]( //img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/images/pc/questionBank/main-list-title-icon.png)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_48.jpg)
在马斯洛需要层次理论中,自尊心、自主权、成就感、受重视的需要属于( )。
2023-05-19
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_20.jpg)
2023-05-19
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_64.jpg)
ERG理论中的关系需要与马斯洛需要层次理沦中的( )相对应。
2023-05-19
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_80.jpg)
根据公平理论,员工恢复因薪酬不足而导致的不公平感的措施有( )。
2023-05-19
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_45.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_86.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_22.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_40.jpg)
2023-05-19
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_44.jpg)
公平理论认为,当员工通过比较感到不公平时,用来恢复公平感的途径有( )。
2023-05-19
从业资格外贸会计
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_16.jpg)
2023-05-19
从业资格外贸会计
热门标签