（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%。
　　要求：
　　（1）计算资产组合M的标准差率。
　　（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。
　　（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？

2023-05-16

参考答案：

（1）资产组合M的标准差率＝27.9%÷18%＝1.55
　　（2）资产组合M的标准差率1.55大于资产组合N的标准差率1.2，说明资产组合M的风险更大。
　　（3）假设投资资产组合M的比例为W，依据资料，有：W×18%＋（1－W）×13%＝16%
　　解得：W＝60%，即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。

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