市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（ ）。
2023-05-16
B.B股票的贝塔系数是3.5
C.投资组合的贝塔系数是6.5
D.投资组合的必要收益率是19%
参考答案：ABD
根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf）可知，18%=6%+βA×（10%-6%），20%=6%+βB×（10%-6%），则βA=3，βB=3.5，选项A、B正确。投资组合由A、B股票等量构成，则A、B股票的投资比例均为50%，投资组合的贝塔系数=3×50%+3.5×50%=3.25，选项C错误。投资组合的必要收益率=6%+3.25×（10%-6%）=19%，选项D正确。
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