风险度量模型是指度量风险的方法,确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有( )。

2023-05-17

A.最大可能损失
B.概率值
C.期望值
D.在险值

参考答案:ABCD

本题考查风险度量的方法。常用的风险度量包括最大可能损失;概率值(损失发生的概率或可能性);期望值:(统计期望值和效用期望值);波动性(方差或均方差);在险值(又称VaR),以及其他类似的度量。选项A、B、C、D均正确。

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