(2016年)市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。

2023-05-17

A.x和y期望报酬率的相关系数是0
B.x和y期望报酬率的相关系数是-1
C.x和y期望报酬率的相关系数是1
D.x和y期望报酬率的相关系数是0.5


参考答案:ABD

如果相关系数小于1,则投资组合会产生风险分散化效应,组合风险就会低于各资产加权平均风险。

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